机译:随机挥发性模型的部分信息下的非线性滤波和最佳投资
CentraleSupelec Lab MICS Math &
Informat Complexite &
Syst 9 Rue Joliot Curie F-91192 Gif Sur Yvette France;
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Syst 9 Rue Joliot Curie F-91192 Gif Sur Yvette France;
Partial information; Stochastic volatility; Utility maximization; Martingale duality method; Non-linear filtering; Kushner-Stratonovich equations; Semilinear partial differential equation;
机译:随机挥发性模型的部分信息下的非线性滤波和最佳投资
机译:具有随机波动率的最优投资模型:时间不均匀的情况
机译:随机跳的正倒向随机系统的滤波方程及其在部分信息随机最优控制中的应用
机译:非线性系统中的快速滤波器及其在随机波动率模型中的应用
机译:随机挥发性下的多维最优停止问题混合蒙特卡罗和部分微分方程方法
机译:单变量社区大会分析(UniCAA):将分层模型与无效模型组合以测试空间受限的分散环境过滤和随机性对社区大会的影响
机译:部分信息下的非线性过滤和最优投资 随机波动率模型