...
机译:局部波动率的阈值模型:杠杆效应的证据和历史数据的逆转效应
1Université de Lorraine IECL UMR 7502 Vand?uvre-lés-Nancy F-54600 France;
4Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics Mohrenstrasse 39 Berlin 10117 Germany;
Leverage effect; realized volatility; mean-reversion; regime-switch; parametric estimation; threshold diffusion; stock price model;
机译:局部波动率的阈值模型:杠杆效应的证据和历史数据的逆转效应
机译:密度预测和杠杆效应:来自观察和参数驱动的波动率模型的证据
机译:移动平均随机波动率模型的贝叶斯分析:均值效果与金融时序效果和杠杆效果
机译:评估用于估算美国和墨西哥逐笔交易股票收益数据的历史波动率的常用模型
机译:在统计套利策略中,在杠杆交易所交易基金的时间序列动力和波动性调节统计套利策略中的政权 - 转换优势:理论和证据
机译:暴露后天花疫苗接种对临床疾病表现的影响:解决历史流行病学和现代替代模型数据之间的数据鸿沟
机译:局部波动率的阈值模型:杠杆和均值的证据 回归对历史数据的影响
机译:使用收敛证据进行局部阈值处理