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机译:密度预测和杠杆效应:来自观察和参数驱动的波动率模型的证据
Aarhus Univ Dept Econ & Business Econ Aarhus V Denmark|CREATES Aarhus V Denmark;
Aalborg Univ Dept Math Sci Aalborg O Denmark|CREATES Aalborg O Denmark;
Conditional volatility; density forecasts; leverage effect; wCRPS;
机译:博茨瓦纳和纳米比亚股市收益的波动率建模和预测:使用具有不同分布密度的GARCH模型的证据
机译:具有持续杠杆效应的离散时间波动预测以及与连续时间波动建模的联系
机译:美国暗示波动指数在中国股市波动预测中的作用:来自Har模型的证据
机译:使用CARR模型和GARCH模型预测股指的波动性:来自中国上海股市的证据
机译:在统计套利策略中,在杠杆交易所交易基金的时间序列动力和波动性调节统计套利策略中的政权 - 转换优势:理论和证据
机译:使用广义双曲斜学生t分布的具有杠杆和不对称重尾误差的随机均值波动模型的贝叶斯分析
机译:具有持续杠杆效应的离散时间波动预测以及与连续时间波动建模的联系