机译:博茨瓦纳和纳米比亚股市收益的波动率建模和预测:使用具有不同分布密度的GARCH模型的证据
Business School, University of Ghana, P.O. Box LG78 Legon, Accra, Ghana;
leverage effect; GARCH; EGARCH; GJR-GARCH; forecasting volatility; conditional variance; distribution densities;
机译:使用人工神经网络和GARCH族模型预测股票市场的回报:股票市场标准普尔500的证据
机译:使用随机GARCH模型对股票收益率的单变量波动进行建模:来自4个亚洲市场的证据
机译:使用随机GARCH模型对股票收益率的单变量波动进行建模:来自4个亚洲市场的证据
机译:使用CARR模型和GARCH模型预测股指的波动性:来自中国上海股市的证据
机译:使用GARCH模型预测股市波动。
机译:Markov转换ARMA-GARCH神经网络模型的建模及其在股票收益预测中的应用
机译:使用人工神经网络和GaRCH家族模型预测股票市场的回报:股票市场标准普尔500指数的证据