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中国数量经济学会2012年年会

召开年：2012
召开地：乌鲁木齐
出版时间： 2012-07-27

主办单位：中国数量经济学会

会议文集：中国数量经济学会2012年年会论文集

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1.单位根检验中的Wald检验量研究:Bootstrap法VS临界值法
- 江海峰;陶长琪
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文首先介绍单位根检验中的Wald检验量,并分析其与传统检验量之间的关系;接着给出Wald检验量的Bootstrap实现方法并证明了其有效性;然后借助蒙特卡洛模拟技术对Bootstrap方法和临界值方法检验结果进行比较.结果表明:在无漂移项数据生成过程中,两种方法的实际覆盖率分别为100％和72.9％,精确程度之比为33∶15;在有漂移项的数据生成过程中,实际覆盖率分别为94.4％和77.8％,精确程度之比为20∶15;在检验功效方面,Bootstrap方法较临界值检验具有明显的优势,尤其是在小样本下;另外,由标准正态分布得到的临界值对其他误差分布类型缺乏稳健性.这些结果表明Bootstrap方法可以替代临界值方法进行单位根的Wald检验.
2.小样本高维宏观经济统计数据VAR诊断模型及其估计方法性质比较研究
- 周建;龚玉婷
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文建立了小样本高维宏观经济统计数据的VAR联立诊断模型,通过动态随机优化网格法对具有代表性的13917组平稳数据生成过程样本数据采用各20000次分块自举法和蒙特卡洛模拟研究了单方程和联立方程诊断功效以及四种重要估计方法的性质,研究结论表明:(1)在有异常点情况下,VAR联立模型估计所得拟合优度和诊断功效显著高于单方程模型.因此,小样本数据VAR模型诊断优于单方程.(2)各方法参数估计量分布非对称性特征明显且呈现出左偏趋势,它们普遍低估了模型真实参数.LIML和OLS估计在方差上的差异并不明显,3SLS的方差在所有参数估计中都小于其他3种方法,性质最优.(3)联立模型误差项为t分布且数据中无异常值时,2SLS、3SLS、LIML各自的三类损失函数(MSE、MAE、RMSE)和有异常点的正态分布的情况相比均有所增加,而OLS则降低;在误差项正态分布下,2SLS和OLS对异常数据十分敏感,其损失函数远大于3SLS和LIML,3SLS受到异常数据的影响最小,各类损失函数最低.在此基础上,进一步对出口序列进行了单方程和基于3SLS的VAR模型诊断对比分析,证明基于3SLS的VAR模型诊断具有更高功效.
3.新疆RD投入的特征分析
- 侯震梅;周勇
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文基于科技经费投入统计指标,应用基尼系数、主成分回归等方法从差异性、均衡性、相关性等方面分析了地区R&D经费投入的区域特征情况,对各地区R&D经费投入的水平、规模、优势与不足进行了研究,为各级政府制定科学合理的区域科技发展政策、协调科技与经济和社会的关系提供依据和参考.
4.风险投资对企业公司治理结构的影响:基于内生性视角的研究
- 许承明;孙杨;夏锐
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文以深圳中小企业板的2004～2009年的上市公司为样本,在理论分析的基础上,运用描述性统计、均值差异检验、回归分析等方法,实证研究了风险投资对企业公司治理结构的影响.研究发现风险投资的参与提高了风险企业董事会的独立性,扩大了董事会的规模,减少了管理层的持股水平并扩大了企业的债务融资能力.
5.中国对吉尔吉斯斯坦农产品出口增长:基于CMS模型的实证分析
- 李道军
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：文章先分析中国对吉尔吉斯斯坦农产品出口增长的总量和结构特征,进而利用CMS模型分析中国对吉农产品出口增长的因素.研究结果显示,中国对吉农产品出口扩大是进口需求推动的,中国农产品竞争力不足则是主要制约因素.稳定和扩大中国对吉农产品出口的路径,一是提高中国农产品竞争力;二是通过双方政府层面有效沟通、推进农产品贸易投资便利化,提升综合竞争力;三是大力开展境外农产品加工业,以对外直接投资促出口.
6.比较优势、后发优势与新疆跨越式发展
- 孙金山;徐明;李新英
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：新疆作为一个经济欠发达地区,要与全国同步实现全面建成小康社会的奋斗目标,跨越式发展既是客观压力,又是主观诉求.比较优势、后发优势是新疆两种主要的优势.目前,新疆已经具备了跨越式发展的基本条件,能否实现跨越式发展关键在于是否能利用好自身的比较优势与后发优势,关键在于是否能执行比较优势和后发优势并重的发展战略.提出要依靠中央政府的政策支持，调整产业结构，培育扶植主导产业，发挥比较优势，利用区位优势扩大经济外向度，创新人才培养模式，通过学习、创新实现技术的后发优势。
7.互惠单独失效条件下声誉效应的实验经济学研究
- 马博;王国成
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：互惠是社会偏好中最重要的一种,互惠行为的加入能够使得经济行为的分析更加接近现实实际状态,当声誉机制和互惠行为相互作用时,能使得在委托-代理机制下,合同执行更有效率,但是在互惠行为单独失效的情况,是否伴随着声誉效应的消失,同时互惠行为的产生与声誉效应之间有什么关系?通过设计一个三条件的模拟风险投资市场的实验,发现在缺乏互惠条件且不存在法定支付机制的情况下,声誉机制很难建立,从而导致市场崩溃,不过如果存在第三方清算机构作为支付执行方,声誉机制的形成能够减少市场中的道德风险,提高市场交易效率.
8.恰好识别方程两种估计方法的一个误区
- 李景华;朱尚伟
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文探讨经济计量学联立方程模型关于恰好识别类方程的两种估计方法.文中给出的例证,就"恰好识别方程的ILS估计与TSLS估计是同一估计量"的观点提供了一个反例;文中所建立的一般性结论,则给出了两种方法为同一估计量的一个充分性条件.
9.内生经济增长框架下政府RD资助方式的探讨
- 沈坤荣;郑安
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文在一般均衡框架和Aghion&Howitt垂直创新的理论基础上,引入政府部门,建立了含政府R&D资助行为的内生增长模型,通过参数校准和数值模拟得到:在政府不干预经济的情况下,单纯依靠私人研发部门的技术进步获得的经济增长会遇到"瓶颈"问题,而简单地通过政府干预也并不一定能有效地解决这一问题,它还跟政府资助的方式有关.只有税收优惠的方式才能较好地突破增长的瓶颈,而在研发补贴方式中,政府的研发支出可能会挤出企业的创新投入,并不能获得很好的政策效果.
10.经济增长与环境污染关系研究——以新疆为例
- 李强谊;马晓钰;郭莹莹
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：基于单一污染物难以说明环境污染整体状况,本文提出了环境污染综合指数来表示环境污染整体状况,并且对相关数据进行严格检验后,建立新疆经济增长与环境污染的联立方程,探讨了经济增长与环境污染之间的相互关系.结果表明:新疆环境污染综合指数不断上升,与经济增长呈现出"U"形的曲线关系并且处于上升阶段,即随着经济的增长环境污染不断地加重.
11.二元财政、城乡差距与地区经济增长——基于面板向量自回归模型的实证分析
- 田柳;赵军
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文基于地区发展视危,通过构建面板向量自回归模型,实证检验了二元财政、城乡差距与经济增长之间的关系效应,结合脉冲响应分析、方差分解结果以及Granger因果关系检验,揭示了三者的稳定性特征与互动影响效应.本文的主要结论为:二元财政的改善,也即增大非农投入的比重会阻滞经济增长,同时引致GDP的负向波动;城乡差距的增大会促进地区经济增长,同时也是影响GDP波动的重要因素,而经济增长会抑制城乡差距的扩大,这是"库兹涅茨曲线"形成的重要机理,不过我国尚未到达"拐点";二元财政与城乡差距间有着很强的因果关系,而且是单向的从二元财政传导到城乡差距.
12.供给因素、结构变化、汇率与我国的双边贸易
- 黄万阳
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：基于考虑供给因素、结构变化的出口决定模型,采用两方程方法和单方程方法研究了外国GDP、中国GDP、结构变化、汇率与我国17个双边贸易之间的关系.研究表明:供给因素、结构变化对我国双边贸易有重要影响,供给因素对我国对美、澳、马、巴、新、泰、加进口与出口的影响存在严重的不对称性,结构变化对我国对德、印、加进口与出口的影响存在严重的不对称性,汇率对中国对15个贸易伙伴国出口与进口的影响存在严重的不对称性.采用出口除进口表示贸易收支做法的单方程方法的研究存在严重错误.经济增长模式对双边贸易有重要影响,人民币升值对我国双边贸易不平衡有一定的矫正作用,对改善我国双边贸易不平衡的国别分布有较大的积极作用.
13.基差变化与沪深300指数和股指期货的波动性——基于马可夫状态转换模型的考察
- 卢宗辉;蓝海平;龚映清
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：随着A股市场在全球资本市场中地位的上升,沪深300股指期货作为避险与套利工具的需求也日益激增.将利用两状态MS-AR(1)模型考察分析沪深300(CSI300)基差的波动率状态变化,以及相对应的现货、期货收益率波动性对基差的影响与关联,并对比分析沪深300与新华富时A50(FTSE A50)的差异.实证结果表明:(1)CSI300指数基差存在着高、低波动状态的两状态Markov过程,并大多数时间处于负基差状态;(2)CSI300指数与股指期货波动性对基差具有相当的影响作用; (3)CSI300指数基差在低波动状态具有较长的持续时间与持续概率; (4)较之CSI300指数基差,新华富时A50现货、期货波动性对基差有更强的影响.本文研究补充了现有理论关于沪深300股指期货基差及其报酬率对基差的影响研究的不足,本文的实证结果对于利用沪深300作为避险或套利工具也具有重要操作指导意义.
14.'十二五'时期我国节能潜力与节能降耗目标分析
- 郭国峰;王彦彭
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要："十二五"规划纲要提出单位GDP能耗下降16％的目标.在进行描述性统计分析分析的基础上,首先利用1978～2010年中国万元GDP能耗数据建立回归分析与ARMA组合模型对2011～2015年万元GDP能耗进行初步预测;然后以产业结构调整力度、能源消费结构、技术进步和经济社会发展水平作为的影响因素,建立回归分析模型分析万元GDP能耗与各影响因素的关系,并对其进行进一步预测;接下来,对2010年经济发达省份万元GDP能耗进行分析,对国际社会万元GDP能耗变化进行比较.最终,得到不同情景下我国万元GDP能耗即节能潜力状况,并对节能降耗目标进行评估.
15.中国农业全要素生产率及其收敛性分析——基于DEA-Malmquist指数的实证研究
- 韩中
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文运用DEA-Malmquist指数方法,测算了1978～2008年间中国农业全要素生产率的时序演进和空间分布,并对其进行了收敛性检验.结果表明,1978～2008年,中国农业全要素生产率以年均4.3％的速度增长,其中技术进步年均增长4.7％,而技术效率年均下降0.4％,可见农业技术进步和创新是促使中国农业全要素生产率稳步增长的主要源泉动力.同时,中国农业全要素生产率呈现出明显的地区差异,东部地区的农业全要素生产率增长率和技术进步增长率明显地高于中西部地区,在技术效率上,中、西部地区均有不同程度的恶化.农业全要素生产率收敛性检验表明,中国及东、中、西部地区均存在明显的σ收敛和β收敛,东、中、西部地区均存在明显的"俱乐部收敛",并朝着各自的稳定状态发展.
16.中国装备制造业全要素生产率的变动分析
- 刘艳
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文在回顾有关全要素生产率研究成果的基础上,采用超越对数形式的随机前沿生产函数模型和1992～2010年装备制造业的省际面板数据测算了中国装备制造业的全要素身产率增长率.并将其分解为技术进步、技术效率变化、规模效率变化和要素配置效率变化四个组成部分对中国装备制造业全要素生产率变化的特点进行了分析.结果表明:中国装备制造业基本上呈现出集约化的增长模式.对全要素生产率分解发现,技术进步是装备制造业全要素生产率变化的主要来源.配置效率和规模效率阻碍了装备制造业全要素生产率水平的提高.
17.生产补贴会促进企业出口吗?——来自中国制造业企业的证据
- 陈勇兵;盛月;周世民
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文采用1999～2007年中国制造业企业数据,运用倾向评分匹配和倍差法相结合的方法研究生产补贴对企业出口行为的因果效应.结果表明,生产补贴会有效激励非出口企业进入出口市场,但不会对出口企业的出口强度产生影响.分企业性质类型的实证结果进一步揭示,民营企业对生产补贴的利用效率显著高于国有企业和外资企业:生产补贴对非出口企业的出口促进作用只体现在其对民营企业的行为激励上,生产补贴并不能提高非出口企业中国有企业和外资企业的出口倾向;然而,仍然没有结果能够有力证明生产补贴会对国有企业、民营企业或外资企业的出口强度发生显著影响,生产补贴在帮助企业改善生产、扩大出口方面缺乏效率.
18.中国制造业产业集聚与地区专业化存在空间溢出效应吗?——来自空间杜宾模型的经验证据
- 金春雨;程浩
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文利用制造业两位数行业数据测定了我国制造业平均集中率和地区相对专业化指数,识别和分析我国制造业产业分布状态变化与各区域产业专业化分工的变化趋势.在此基础上,将制造业集聚和地区专业化引入空间面板模型,并通过空间自相关性检验、Wald统计量检验和LR统计量检验选定空间杜宾模型实证检验制造业集聚和地区专业化对我国制造业产出的影响.实证分析结果表明,资本要素投入、劳动要素投入、制造业集聚和地区专业化对我国制造业产出的直接影响和空间溢出效应的方向和显著性水平存在差异.资本要素投入存在显著为正的直接效应和显著为负的溢出效应.劳动要素存在显著为正的直接效应和溢出效应.制造业集聚存在显著为正的直接效应,而溢出效应不显著.地区专业化存在显著为正的溢出效应,而直接效应不显著.从总效应看,产业集聚和地区专业化对制造业产出存在显著的正向影响,是制造业产出增长的重要驱动力.
19.指数平滑模型的时间延迟及矫正
- 贾雨文;武义青
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：随手打开一幅股票或期货交易的图表，马上可以看到一些数日均值的曲线，在时间上明显落后于实际交易数据的连线，而且平均日数越长，时间延迟量越大。这种经济数据在时间上不同步的现象非常不利于现实的经济活动分析，更不利于深入的理论研究。本文讨论了指数平滑模型的时间延迟值的计算,讨论了布朗多项式平滑预测模型产生的时间波动问题,证明了在平稳状态下多项式模型的时间波动可以自行消除,建立了预测步长矫正值的计算方法.
20.改进的SS检验及其在固定效应模型和截面相关模型的斜率异质性检验中的应用
- 徐凤
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文研究了截面相关模型及固定效应模型和截面相关模型的斜率异质性检验.首先,对Sakata2010年提出的针对多种模型的参数常数性检验(简称为SS检验)进行改进,提出了SS_s检验,基于数理推导可以看到该检验具有渐近正态性.其次,将SS_s检验应用于截面相关模型及固定效应模型.最后,通过Monte Carlo实验,SS_s检验在有限样本下都具有良好的水平和势.相较于PY检验(Pesaran和Yamagata (2008)),SS_s检验可用于截面相关模型及固定效应模型,尤其是内条件异方差和截面数n远大于时间T的情形.
21.面板数据动态平滑转移回归模型的间接推断估计及其应用
- 宋涛;刘随随;白仲林
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：为了避免GMM估计中的矩条件选择问题,本文提出了估计含有个体固定效应的面板数据动态平滑转移回归模型的间接推断方法.通过蒙特卡洛模拟实验讨论了这种估计方法的有限样本性质,特别,对于较大的面板数据(时间维度或个体数较大)或者存在外生控制变量时,间接推断估计的精度显著提高.另外,本文通过非线性检验拒绝了我国菲利普斯曲线的线性形式,从而用面板数据动态平滑转移回归模型建立菲利普斯曲线模型,实证分析发现菲利普斯曲线的拐点位于转移变量(即产出缺口)等于0.016的位置,并且随着转移变量值的增加,产出缺口对通货膨胀的影响加剧,供给冲击对通货膨胀的影响也从负变为正.
22.初始实力非对称对实验者博弈策略选择的影响
- 李爽;石磊
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：解释合作行为的演化以及合作系统稳定性维持机制一直是生物学家和社会、经济学家试图解决的重要问题之一.现有的很多研究合作演化的实验设计都是基于对称的思想来进行的,其实验者的初始实力都是相同的.然而在现实中,很多现象是基于非对称思想发展的.因此,本文在Dreber et al.(2008)、Wu et al.(2009)研究的基础上,增加了初始实力的非对称条件进行实验.研究发现,初始实力的非对称性不仅促使人们更倾向于明哲保身,还增加了参与者的理性惩罚行为.而在非对称系统内部,初始实力弱者倾向于合作且疏于惩罚,从而使自己获得了相对较高的收益.
23.欠发达地区制造业出口与发展潜力的影响因素——基于新疆面板数据的实证研究
- 龚新蜀;顾成军
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文通过选取18个行业的面板数据,从行业视角、生产效率视角和市场视角三个方面对新疆制造业出口和发展潜力的影响因素结合两步法系统广义距估计进行了实证研究.首先,新疆制造业资本投入推动了出口发展和发展潜力提升,但具有短周期性的特点.其次,对外开放度和潜在竞争力是新疆制造业出口和发展潜力提升的有效途径,但是对外开放度的提高推动了新疆制造业出口的水平式动态发展,潜在竞争力没能有效促进新疆制造业出口的垂直式动态发展.再次,新疆制造业外部市场对内部市场具有显著但不强的竞争替代性,开拓外部市场应以内部市场为基础和支撑.最后,基于本文的研究结论提出了相应的政策建议.
24.中国经济低碳转型绩效的历史变迁与地区差异
- 朱承亮;岳宏志
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：低碳转型是我国可持续发展的内在要求,是实践科学发展观,建设"两型"社会的必由之路.本文构建了一个能同时包含"稳增长"、"低能耗"、"低排放"多元目标的可持续发展分析框架,基于1985～2010年全国27个省份投入产出面板数据,运用基于DDF的ML生产率指数和增长核算法,对我国经济低碳转型绩效进行了评估.研究发现:不考虑环境因素会高估生产率及其对经济增长的贡献,从而对我国低碳转型绩效做出较为乐观判断;绿色全要素生产率(GTFP)增长主要来源于技术进步,且受制度因素水平效应影响,考察期内GTFP增长率呈现"先升后降再平稳"的时间趋势特征;GTFP是经济增长重要驱动力之一,考察期内我国经济低碳转型绩效明显,受边际转型成本影响近年来有趋缓回落趋势,我国仍属于资本和能源双重驱动的粗放型经济增长方式;我国经济低碳转型绩效地区差异明显,部分欠发达省份也表现出了较高的转型绩效,但这种地区差距具有相对稳定性,仅在两次危机期间表现出了较大波动.暂且撇开关于低碳模式"阴谋论"还是"双赢论"争论对错不说,在本文中确实捕捉到了我国低碳转型绩效明显的信息,综合来看,我国经济低碳转型任重而道远,但艰难与希望并存.
25.基于主成分分析的西部12省区市对外开放竞争力研究
- 戴磊;孙慧;任巍
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文主要运用主成分分析方法,首先建立了西部12省区市对外开放竞争力评价指标体系,依据2010年西部12省区市对外开放相关统计数据,利用12个评价指标对西部12省区市对外开放竞争力进行比较分析和排名,并对结果做了简要分析,为西部地区对外开放制定相关决策提供参考依据. 由于西部地区整体开放水平较低，因此对外开放竞争力的排名受GDP总值为主的总体经济指标的影响较大。因此，西部各省区市要进一步提高对外开放能力，缩小东西部差距，就要从以下几方面着手：(1)针对外商投资增速缓慢情况，各省区市要抓住西部大开发的战略机遇，充分利用国家资金和政策上支持，加大基础设施建设、改善投资环境；(2)由于没有海运条件，需要各省区市积极探索内陆地区开放型经济的发展途径，对传统产业进行产业优化和升级，提高产品技术含量，以提升商品进出口贸易；(3)充分利用西部各省区市的地理位置和资源优势，家快建立承接东部及中亚地区的交通物流枢纽地位，加快货物信息的流转速度；(4)加大科技投入，提高自主创新能力，发展创新型产业；(5)提供政策支持，鼓励各省区市支持有实力的企业“走出去”，提升中国西部地区在国际的形象和作用。
26.主成分分析评估指数的构造条件和案例
- 林海明;杜子芳
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：主成分分析评估指数的应用较普遍,但有时其结果是错的,故主成分分析评估指数的构造条件有待深入,这里应用一个经验的行为原理,参照因子分析能取代变量的条件等,得出了主成分分析评估指数的构造条件:变量与主成分的相关阵达到更好的简单结构,主成分与变量显著相关,主成分是正向的.改进了主成分个数的确定方法,给出了主成分正向化的方法,一个改进的主成分分析综合评价步骤和案例.
27.基于农户主体的微观模拟平台及其在粮食安全问题研究中的应用
- 万相昱;张涛
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文研制了一个基于主体的微观模拟平台,用于对农户模型提供从模型建立到运行管理再到实证分析的全方位支持.它由复杂适应系统出发,采用现代经济学有限理性、复杂性和非均衡等假设,通过基于规则的仿真方式对真实经济世界进行抽象,从而完成对经济系统的动态性、涌现性和进化性的量化研究,并为领域专家实现了便捷的农户建模工具和模拟运行环境.在该平台框架下,根据我国经济现实和相关数据,本文建立了一个针对我国粮食安全问题研究的农户模型,该模型的模拟运行及实证应用验证了该平台作为复杂适应系统研究平台和经济模型综合集成仿真工具的便捷性和有效性.
28.我国的经济波动来自供给冲击还是需求冲击?——对我国GDP波动持久性的度量
- 孙晓涛;王少平
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文针对经济波动来自供给冲击还是需求冲击的争论,应用两个被广泛接受的度量指标对我国经济波动的持久性进行了度量.研究中结合时域和频域两种方法,从而弥补了各自方法的不足,最终给出这两个度量指标的更可靠的估计结果.结果表明,我国经济波动具有很强的持久性,从而支持真实经济周期理论学派的观点,即供给方面的冲击是造成经济波动的主要原因.同时本文这一经验研究结论与我国实行改革开放,从而经济结构和社会结构发生了巨大变革的经济现实相吻合.
29.价格波动会影响通货膨胀吗?CUKIERMAN假说的中国经验验证
- 张焕明
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：目前的文献并不认为Cukierman假说在中国成立,即认为价格波动不会推动通货膨胀.本文指出其原因在于,文献所使用的数据与方法不尽合理.本文根据中国近二十年的月度同比消费价格指数与近十年的月度环比消费价格指数,推算了整个样本期的月度环比价格指数,并根据中国的节假日等因素进行了季节调整.利用季节调整后的月度环比消费价格指数,主要建立了随机波动均值模型,计量了价格波动与通货膨胀间的影响关系,主要结论是价格波动对通货膨胀有显著的正向影响作用,这与文献所显示的结论不同.本文认为从中国通货膨胀的动态变动过程看,符合Cukierman假说.
30.热钱对CPI的传导路径分析——以中国股市、楼市、大宗商品市场为路径
- 杨海青;黎实
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文采用相关分析、路径分析、脉冲响应、方差分解等多种数量分析手段,以2001年1月～2010年12月为样本区间,在对热钱进行测度的基础上,研究了热钱通过中国股市、楼市、大宗商品价格对CPI的影响路径、作用大小与方向.实证结果显示,人民币汇率预期的增强是热钱不断流入中国的主要因素,热钱主要是通过股市和大宗商品价格路径影响CPI,并没有通过楼市路径影响CPI.进而在某种意义上,对已有的理论进行了数量分析方面的诠释.
31.基于Copula函数和极值理论的金融传染度量——测度美国次贷危机对重要经济体的传染效应
- 郭立甫;高铁梅;姚坚
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文基于Copula函数和极值理论研究美国次贷危机对重要经济体的传染效应,首先根据信息准则来选取Copula函数,然后用Cvm和Ks统计量来检验Copula函数的拟合程度,确保选取合适的Copula函数,并在此基础上计算一般相关系数和尾部相关系数;实证发现使用尾部相关系数度量金融传染并不可靠,因此基于Copula函数和极值理论的POT模型,构造了尾部附近相关系数并通过实证分析了其用于金融传染的有效性.结果表明发达国家所受传染较重,中国所受传染较轻.
32.基于时变Lévy过程分析我国股市收益率波动
- 何诚颖;王占海
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：股票收益率的波动不仅具有连续性特征,也会发生突变的跳跃行为,后者对资产定价、投资组合以及风险管理具有重要的影响.基于泊松跳跃的传统模型只能捕捉幅度较大但数量较少的大幅跳跃行为,而无力刻画那些数量众多但幅度微小的跳跃.本文在连续时间金融框架下,利用时变Lévy过程构建了一个具有无限跳跃特征的SVNIG模型,这一模型可以同时捕捉大幅跳跃和小幅跳跃,并能刻画波动聚集、杠杆效应等金融市场上常见的现象.鉴于模型本身较为复杂,本文采用基于马尔科夫链蒙特卡洛模拟技术(MCMC)识别模型中的参数和潜变量,特别是对于目标函数较为复杂的参数与潜变量,采用切片抽样方法予以解决.利用沪深300指数、香港恒生指数和美国标普500指数所做的实证分析表明:(1)三个市场中均存在着大量的小幅跳跃行为,跳跃并非是稀有事件;(2)同是无限活动特征的Lévy过程,具有无限变差的SVNIG模型较有限变差的SVVG模型更适于捕捉市场中的跳跃成分,而二者又都优于泊松跳跃模型;(3)相较于香港和美国股市,A股市场的跳跃成分以负向跳跃居多,跳跃幅度也更大,跳跃成分之间不具有相关性.
33.基于带解释变量杠杆SV模型上证指数收益率周内效应及特征分析
- 朱喜安;马兴祥
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文在国内外学者研究的SV模型基础上,推导出了带有解释变量的杠杆SV模型并给出了模型的理论分析.文章以上海证券综合指数(代码:000001)为研究对象,选取2010年4月16日至2012年2月17日数据,从描述、统计检验以及实证分析三个方面研究这段时间内上证综合指数收益率的统计特征以及周内效应的表现.结论表明:在样本区间内,周一、周二和周五存在日效应.其中,周一表现为较低收益和较高的风险,周二表现出低收益和较高的风险,周五是较高的收益和较低的风险.
34.'新农合'的再分配效应:基于中国农村微观调查数据的分析
- 白重恩;董丽霞;赵文哲
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：本文使用非条件分位处理模型,利用农村固定观察点数据和新农合入户调查数据,全面考察了中国新型农村合作医疗政策的分布效应.结果表明,新农合对于不同分位人群收入的影响方向和大小有显著异质性.最低收入和少数最高收入人群在参合后收入水平受损,中高收入人群则从参合中获益.因而当前的新农合政策对低收入群体是不利的,没有起到很好地调节收入分配的作用.为充分发挥新农合的再分配效应,有必要对其缴费和报销政策等各项制度设计进行完善.
35.环境规制影响了中国工业行业的利润水平吗?
- 李小平;卢现祥;陶小琴
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：环境规制是影响产业利润进而影响其国际竞争力的重要原因.无论是在"污染天堂假说"还是在"波特假说"中,环境规制对产业国际竞争力的影响,都会通过影响到产业的生产成本或者收益,进而影响到其利润水平而发生作用的.本文构建了一国环境规制政策影响其产业利润的机理模型,发现在不完全信息且满足激励相容约束的情况下,一国政府的最优政策是实施严格的环境规制;严格的环境规制能够提升干净类产业的利润水平,降低污染类产业的利润水平.本文采用3种利润水平的衡量指标,就环境规制等因素对中国30个工业行业1998～2008年利润水平的影响进行了实证分析,发现严格的环境规制能够提升工业行业的利润水平;但对于行业分类的回归结果表明,环境规制对我国干净类和污染类产业利润水平的影响没有显著差异.本文的结论为中国实施严格的环境规制政策提供了理论支持.
36.异质性企业空间选择与地区生产率差距:基于中国工业企业数据的实证研究
- 李晓萍
- 《中国数量经济学会2012年年会》 | 2012年
摘要：基于异质性企业理论视角的新经济地理学的前沿研究指出,异质性企业的空间选择行为是异于集聚效应之外影响地区生产率差距的另一微观机制.本文运用1998～2007年中国工业企业数据库微观企业数据,构建分位数回归模型,检验异质性企业空间定位选择行为与集聚效应对于中国地区生产率差距所带来的重要影响.结果表明:(1)异质性企业的定位选择行为在中国显著存在,并且是影响导致地区企业生产率差异以及地区生产率差异的重要机制.(2)高生产率企业和低效率企业在空间分布上都呈现集中于东部发达地区的特征,这表明现阶段接近需求市场较之逃避竞争成为影响企业空间选择行为的更加重要的决定性因素.此外,本文实证结果并不支持集聚效应有利于提高当地企业生产率的假说.