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机译:连续时间GARCH(1,1)模型的随机利率波动建模
Lévy process; NIG process; Interest rate volatility; GARCH; COGARCH; Indirect inference method;
机译:连续时间GARCH(1,1)模型的随机利率波动建模
机译:不同波动情形下随机波动率,GARCH和EWMA模型的预测准确性
机译:已实现的波动率与GARCH和随机波动率模型。来自WIG20指数和EUR / PLN外汇市场的证据
机译:风险中性历史分配,E-GARCH-and GJR-GARCH模型的比较生成的Brice Securities Exchange指标产生波动偏差
机译:使用GARCH模型(波动率传递和汇率的影响)(博茨瓦纳,肯尼亚,尼日利亚,南非,津巴布韦)为撒哈拉以南的金融市场建模。
机译:加纳的通货膨胀率和汇率建模:多元GARCH模型的应用
机译:连续时间加速模型分析股票市场波动