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GARCH(1,1)模型参数的Monte Carlo估计方法

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本文提出了对GARCH(1,1)模型参数进行估计的一种简便易行的Monte Carlo方法,阐明了应用该方法时如何确定高似然区域,并通过对美元/日元汇率对数收益率的拟合参数的计算表明了该方法的有效性.

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来源
《第八届中国不确定系统年会暨第十二届中国青年信息与管理学者大会》|2010年|16-19|共4页
会议地点西安
作者
李武;
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作者单位

中国运筹学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融市场;
关键词
金融市场; 对数收益率; GARCH(1,1)模型; 参数估计; 马尔可夫链法;

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