机译:一般多元尾部依赖的非参数估计及其在金融时间序列中的应用
Macquarie Univ, Fac Business & Econ, Ctr Financial Risk, Sydney, NSW 2109, Australia;
Univ Essex, CCFEA, Colchester CO4 3SQ, Essex, England;
Tail dependence; Copula; Nonparametric estimation; Financial asset returns;
机译:多变量尾概率和尾依赖系数的非参数估计
机译:多元金融时间序列中尾部依赖的稀疏移动最大值模型
机译:多变量非参数时间序列依赖性建模的谱系方法
机译:适用于金融时序分析的尾巴依赖和应用
机译:多元金融时间序列中极端依赖的稀疏移动最大值模型。
机译:一种与群体药代动力学应用多变量混合分布的非参数估计算法
机译:基于最大尾依赖性的基于尾部依赖性的金融时间序列的聚类程序及其在产品组合选择中的应用