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Moments and distributions of the last exit times for a class of Markov processes

机译:一类马尔可夫过程的最后出口时间的时刻和分布

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摘要

In this paper, we consider some related questions to last exit time of general Markov processes. An estimate for the distribution of the last exit time is derived. An equivalent characterization for the finiteness of the k-moments of the last exit time is obtained. Finally, some examples are provided to show the significance and usefulness of our results. (C) 2018 International Association for Mathematics and Computers in Simulation (IMACS). Published by Elsevier B.V. All rights reserved.
机译:在本文中,我们考虑了一些与一般马尔可夫过程的最后出口时间有关的问题。得出最后出口时间分布的估计值。获得了最后出口时间的k矩有限性的等效特征。最后,提供了一些例子来说明我们的结果的重要性和实用性。 (C)2018国际模拟数学与计算机协会(IMACS)。由Elsevier B.V.发布。保留所有权利。

著录项

  • 来源
    《Mathematics and computers in simulation》 |2019年第1期|146-153|共8页
  • 作者

    Hu Wei; Zhu Quanxin; Lu Yi;

  • 作者单位

    Jiangsu Univ Technol, Sch Math & Phys, Changzhou, Peoples R China;

    Nanjing Normal Univ, Sch Math Sci, Nanjing, Jiangsu, Peoples R China;

    Jiangsu Univ Technol, Sch Elect & Informat Engn, Changzhou, Peoples R China;

    Nanjing Normal Univ, Inst Finance & Stat, Nanjing, Jiangsu, Peoples R China;

    Hunan Normal Univ, Coll Math & Comp Sci, Minist Educ China, Key Lab High Performance Comp & Stochast Informat, Changsha, Hunan, Peoples R China;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

    Markov process; Last exit time; Moment; Distribution;

    机译:马尔可夫过程;最后退出时间;时刻;分布;

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