机译:存在缺失值时GARCH模型的拟最大似然估计
Univ Estadual Campinas, Inst Math Stat & Comp Sci, Dept Stat, Rua Sergio Buarque de Holanda 651, BR-13083859 Campinas, SP, Brazil;
Univ Estadual Campinas, Inst Math Stat & Comp Sci, Dept Stat, Rua Sergio Buarque de Holanda 651, BR-13083859 Campinas, SP, Brazil;
Financial time series; incomplete time series; conditional expectation and variance; volatility of aggregated returns;
机译:缺失值存在下GARCH模型的准似然估计
机译:学生T可能性的加速模型的自适应准 - 最大似然估计
机译:具有重尾似然的GARCH模型的拟最大似然估计
机译:准态度似然估计方法对建模东盟国家经济增长的空间自回归固定效应
机译:基于基于非正常和缺失数据的潜在生长曲线模型的最大似然估计
机译:多状态模型和缺失的协变量数据:用于似然估计的期望最大化算法
机译:通过准最大指数似然估计方法对aRma-GaRCH模型进行混合portmanteau测试