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机译:隐马尔可夫调制资产价格模型中的消费组合优化和过滤
York Univ, Dept Math & Stat, N York, ON M3J 1P3, Canada;
Macquarie Univ, Fac Business & Econ, Dept Appl Finance & Actuarial Studies, Sydney, NSW 2109, Australia;
Consumption-portfolio optimization; hidden Markov chain; model uncertainty; innovations approach; filtering; stochastic maximum principle;
机译:隐马尔可夫调制的纯跳跃过程的期权定价和过滤
机译:一类资产价格微动模型的贝叶斯模型选择
机译:多要素资产定价模型中的异质风险是否真的包含隐藏的不可分散因素?诊断测试方法
机译:综合资产建模与优化在评估各种石油和天然气价格情景下的生产策略中的益处
机译:具有马尔可夫调节的商品价格的库存优化模型。
机译:资产定价模型评估中相对熵和最小差异定价核
机译:论均值 - 方差优化的资产定价模型价格调整与需求解释