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机译:Heston-Nandi GARCH模型下具有平均特征的高管股票期权定价
Tsinghua Univ PBC Sch Finance Beijing Peoples R China;
Univ Int Business & Econ Sch Int Trade & Econ Qiuzhen Bldg Beijing 100029 Peoples R China;
Asian options; executive stock options; GARCH models; indexed options;
机译:HESTON-NANDI GARCH流程驱动的混合信用风险模型中的定价易受攻击的选择
机译:利用Heston-Nandi和高斯逆GARCH模型对杠杆式交易所交易基金进行期权评估和校准
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机译:高管股票期权定价和激励:基于SV-GED模型估计的波动性的亚洲期权证据
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