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漂移项和扩散项具有时滞的股票期权定价

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摘要

股票价格在漂移项和扩散项具有时滞,且股票在期权有效期内支付连续红利时,利用鞅表示定理和Girsanov定理得到了期权价格的闭式解.研究表明,股票价格在漂移项和扩散项具有时滞时,股票支付红利时对期权价格有一个调整.

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来源
《经济数学》 |2011年第1期|10-13|共4页
作者
李亚琼; 黄立宏;
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作者单位

湖南大学,数学与计量经济学院,湖南长沙,410082;

湖南大学,数学与计量经济学院,湖南长沙,410082;

湖南女子学院,湖南长沙,410000;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;概率论的应用;
关键词
股票; 期权; 时滞; 红利; 鞅表示定理; Girsanov定理;

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