机译:对Christoffersen,Jacobs和Ornthanalai(2012)的评论,“动态跳跃强度和风险溢价:标准普尔500指数收益和期权的证据”
Quantos Analytics, LLC, USA,California Polytechnic State University, USA;
University of Technology Sydney, Australia,Erasmus University Rotterdam, Netherlands,Colorado State University, USA;
Indian Institute of Management, Bangalore, India;
Compound Poisson jumps; Risk premiums; Analytical filtering; Dynamic jump intensity;
机译:动态跳跃强度和风险溢价:来自S&P500收益和期权的证据
机译:有条件跳跃强度的模型规范:来自标准普尔500指数的证据回报和期权价格
机译:股票市场周期下的期权定价跳跃风险:来自标准普尔500指数的证据
机译:跳跃风险与挥发性风险对TAIEX选项的影响
机译:具有习惯养成的完整随机波动率模型中的风险和风险规避的均衡市场价格:来自S&P 500指数期权的经验风险规避。
机译:标志已实现的跳跃风险和股票收益的横截面:来自中国股市的证据
机译:市场差异风险溢价如何随时间变化?来自标准普尔500指数差异的证据交换投资回报