机译:有条件跳跃强度的模型规范:来自标准普尔500指数的证据回报和期权价格
Soochow Univ Dept Financial Engn & Actuarial Math Taipei 10048 Taiwan;
Yuan Ze Univ Coll Management Taoyuan 32003 Taiwan;
Natl Tsing Hua Univ Dept Quantitat Finance Hsinchu 30010 Taiwan;
Option valuation; GARCH; Conditional jump intensity;
机译:对Christoffersen,Jacobs和Ornthanalai(2012)的评论,“动态跳跃强度和风险溢价:标准普尔500指数收益和期权的证据”
机译:期权价格及其决定因素的飞跃:E-mini S&P 500期权市场的实时证据
机译:股票市场周期下的期权定价跳跃风险:来自标准普尔500指数的证据
机译:双指数跳跃模型下的欧洲期权定价,随机速率,随机波动和随机强度
机译:具有习惯养成的完整随机波动率模型中的风险和风险规避的均衡市场价格:来自S&P 500指数期权的经验风险规避。
机译:条件模型兼容时联合模型和全条件规范多重插补的相对效率:通用位置模型
机译:期权价格及其决定因素的跳跃:来自E-mini s&p 500期权市场的实时证据