机译:VIX风险中性密度的非结构性调查
Aarhus Univ, Dept Econ & Business Econ, Aarhus, Denmark;
LUISS Univ, Dept Econ & Finance, Rome, Italy|Aarhus Univ, CREATES, Aarhus, Denmark;
ENSAE, Paris, France|CREST, Paris, France|Aarhus Univ, CREATES, Aarhus, Denmark;
VIX Options; Orthogonal expansions; Risk-neutral moments; Volatility jumps; Volatility tail-risk;
机译:风险中性密度的信息内容:基于匈牙利货币期权隐含密度的检验
机译:使用巴西雷亚尔货币期权估算风险规避,风险中性和实际密度
机译:中性和阴离子铁 - 亚硝基腐极的电子结构。 多功能和密度矩阵重新定位组调查
机译:风险中性密度的Tsallis和Kaniadakis熵测度
机译:非线性条件风险中性密度估计在离散时间,应用于期权定价,风险偏好测量和投资组合选择
机译:时间分辨光谱和密度泛函理论研究中性和碱性水溶液中双功能甲硫醌的光生化
机译:密度预测评估和风险中性中心矩对货币风险溢价的影响:基于EUR / HUF期权隐含密度的测试