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机译:通过对数对数优化和期权来扭转价值投资组合的负偏斜,产生较小的亏损和较高的风险调整收益
St. Mary's College of California 1928 St. Mary's Road. Moraga, CA 94556;
St. Mary's College of California 1928 St. Mary's Road. Moraga, CA 94556;
Power-log optimization; power-log utility; behavioral economics; drawdowns; risk-adjusted returns; positively skewed returns; options; portfolio optimization;
机译:自适应投资组合交易系统:使用经常性强化学习和预期最大亏损的风险收益投资组合优化
机译:风险中性偏度是否可以预测股票期权投资组合收益的横截面?
机译:衡量投资组合风险:规模,账面价值和先前的投资组合回报如何与其风险调整后的业绩相关?
机译:从偏斜到偏斜t:由偏斜的Student-t建模期权隐含的收益
机译:具有风险调整措施的平均风险投资组合优化问题。
机译:基于相对熵的二进制选项的投资组合优化
机译:风险 - 中性偏差是否会预测交叉 股票期权投资组合回报部分?