Dynamic hedging of basket options under proportional transaction costs using receding horizon control

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Dynamic hedging of basket options under proportional transaction costs using receding horizon control

机译：使用后退水平控制在按比例交易成本下动态对篮子期权进行套期保值

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《International Journal of Control》 |2009年第10期|p.1841-1855|共15页
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原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类
关键词
receding horizon control; model predictive control; dynamic hedging, semi-definite programming;

机译：后视控制模型预测控制;动态套期;半定式编程;

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1. Dynamic hedging of basket options under proportional transaction costs using receding horizon control [J] . Primbs JA International Journal of Control . 2009,第10期

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