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CEV过程下比例交易成本的期权定价模型研究

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摘要

文章主要研究了CEV过程下比例交易成本的期权定价问题;利用无套利原理和It公式,建立了期权定价模型,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程;并且利用有限差分方法,给出具体的Crank-Nicolson格式数值算法.

著录项

来源
《合肥工业大学学报（自然科学版）》|2009年第10期|1623-1626|共4页
作者
袁国军; 施明华;
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作者单位

皖西学院,数理系,安徽,六安,237012;

皖西学院,数理系,安徽,六安,237012;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
期权定价; CEV过程; 交易成本; 有限差分;
入库时间 2023-07-25 12:31:34

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