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CEV模型下彩虹期权定价模型的研究

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本文通过在对欧式二因素彩虹期权定价模型的研究,推导出CEV模型下彩虹期权定价公式,并证明了该公式的合理性;最后运用了三叉树方法求出CEV 模型下二因素彩虹期权数值解.

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来源
《现代商业》 |2007年第36期|47,46|共2页
作者
陈刚;
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作者单位

亳州师范高等专科学校数理系,安徽蒙城,233500;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
彩虹期权; CEV模型; 期权定价模型; 三叉树;

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