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基于Multiquadics拟插值法下CEV模型上的障碍期权定价

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摘要

考虑了常方差弹性系数定价模型(CEV)下的障碍期权定价,通过Multiquadics拟插值法逼近的方法重新描述了障碍期权的期权定价公式.给出了差分方程的数值解法,并对其一致性和收敛性进行了分析,最后通过数值模拟分析验证Multiquadics拟插值法在障碍期权上定价的稳定性和精度.

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来源
《中国市场》|2021年第18期|62-64|共3页
作者
李伊华; 陈萍;
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作者单位

南京理工大学理学院江苏南京 210094;

南京理工大学理学院江苏南京 210094;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
Multiquadics; CEV模型; 障碍期权;
入库时间 2023-07-24 16:12:32

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