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机译:一种具有相关财务和死亡风险的有担保年金期权估值的有效算法
Univ Western Ontario, Dept Stat & Actuarial Sci, 1151 Richmond St, London, ON N6A 5B7, Canada;
Univ Western Ontario, Dept Stat & Actuarial Sci, 1151 Richmond St, London, ON N6A 5B7, Canada;
Comonotonicity; CIR interest-rate model; Lee-Carter mortality model; Change of probability measure; Annuity-linked derivatives;
机译:通过制度转换进行死亡率建模,以评估保证年金期权的价值
机译:保证年金期权的公平估值问题:随机死亡环境案例
机译:在相关和制度转换风险因素下对保证年金期权定价
机译:结合死亡率提高风险,利率风险,破产风险和保险需求的年金保险定价
机译:使用实物期权分析对BOT项目融资中的政府担保进行评估。
机译:从射击活动中学习神经连通性:高效的算法以及可证明的拓扑保证
机译:可变年金合同中保证终身退出福利的估值及死亡风险的影响