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The incidental parameter problem in a non-differentiable panel data model

机译:不可微面板数据模型中的附带参数问题

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摘要

We consider a panel quantile model with fixed effects. It is shown that the maximum likelihood estimator is numerically equivalent to the least absolute deviations estimator of the differenced model, and as a consequence, there is no incidental parameter problem.
机译:我们考虑具有固定影响的面板分位数模型。结果表明,最大似然估计值在数值上等于差分模型的最小绝对偏差估计值,因此,不存在附带参数问题。

著录项

  • 来源
    《Economics letters》 |2009年第2期|181-182|共2页
  • 作者单位

    Department of Economics, University of California-Berkeley, Berkeley, CA 94720-3880, United States;

    Department of Economics, UCLA. Mail Stop: 147703. Los Angeles, CA 90095, United States;

    Department of Economics, University of California-Berkeley, Berkeley, CA 94720-3880, United States;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

    panel; quantile; incidental parameter problem;

    机译:面板;分位数附带参数问题;
  • 入库时间 2022-08-17 23:11:11

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