The article provides a new method for testing the efficient market hypothesis in its weak form. A special model of stock market is built to estimate correlation functions. The maia result is that the dynamics of share prices is dose to the random walk but could be better described by a more sophisticated law of distribution. The market processes new information with a certain lag but its, reaction is fast enough. Share prices reflect exogenous shocks much quicker than endogenous ones.%Изучение экономики как количественной науки относится к числу самых актуальных, захватывающих и сложных проблем познания. Глубина и разнообразие возникающих задач делает предмет изучения необычайно притягательным для специалистов самых разных областей знания - от психологов до математиков. Разумеется, не могли остаться в стороне и представители одной из самых развитых и успешных количественных дисциплин - физики. Результатом этого интереса стало множество работ по экономической тематике, выполненных физиками, которые можно объединить в новую дисциплину - эконофизику.
展开▼
