机译:推导GARCH(1,1)模型和AR(1)模型具有ARCH(1)错误的尾部索引
Zhejiang Univ, Hangzhou, Zhejiang, Peoples R China;
Georgia State Univ, Dept Math & Stat, Atlanta, GA 30303 USA;
Georgia State Univ, Dept Risk Management & Insurance, Atlanta, GA 30303 USA;
AR model; empirical likelihood; GARCH sequence; tail index;
机译:GARCH(1,1)模型的尾索引和AR(1)模型的尾索引推断,拱形(1)误差
机译:带有重尾错误的ARCH和GARCH模型中的推论
机译:y具有重尾误差的GARCH(1,1)模型的最小二乘估计
机译:基于MCMC方法的GARCH(1,1)模型的推论
机译:O-Garch模型和Go-Garch模型中链接矩阵的估计。
机译:加纳的通货膨胀率和汇率建模:多元GARCH模型的应用
机译:带有重尾错误的ARCH和GARCH模型中的推论