机译:独立因子自回归条件密度模型
Cass Business Sch, Fac Finance, London, England;
Univ Pavia, Dipartimento Sci Econ & Aziendali, I-27100 Pavia, Italy;
Cass Business Sch, Fac Finance, London, England|Bergamo Univ, Bergamo, Italy;
C13; G11; C32; C16; Independent factor model; GO-GARCH; Time-varying co-moments; Independent component analysis;
机译:金融交易价格和时间的离散状态连续时间模型:自回归条件多项式-自回归条件持续时间模型
机译:具有OpenCL加速的贝叶斯普通条件自回归模型的独立抽样
机译:使用独立分量分析-广义自回归条件异方差(ICA-GARCH)模型估算风险值
机译:泰米尔纳德州登革热事件疾病测绘的比较使用贝叶斯条件自回归模型和内在条件自回归模型
机译:自回归条件 GB2 模型 及其应用 到 金融时间序列
机译:加纳塞地/美元汇率变化的模型:自回归条件异方差(ARCH)模型
机译:独立因子自回归条件密度模型