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REFLECTED SOLUTIONS OF BACKWARD DOUBLY SDES DRIVEN BY BROWNIAN MOTION AND POISSON RANDOM MEASURE

机译:布朗运动和泊松随机测量驱动的向后双SDES的反射解

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摘要

We consider backward doubly stochastic differential equations (BDSDEs in short) driven by a Brownian motion and an independent Poisson random measure. We give sufficient conditions for the existence and the uniqueness of solutions of equations with Lipschitz generator which is, first, standard and then depends on the values of a solution in the past. We also prove comparison theorem for reflected BDSDEs.
机译:我们考虑由布朗运动和独立的泊松随机测度驱动的后向双随机微分方程(简称BDSDE)。我们使用Lipschitz生成器为方程的解的存在和唯一性提供充分的条件,该生成器首先是标准的,然后取决于过去的解的值。我们还证明了反射BDSDE的比较定理。

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