机译:东南亚股市的风险价值:随机波动与GARCH
机译:使用随机GARCH模型对股票收益率的单变量波动进行建模:来自4个亚洲市场的证据
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机译:衡量库存返回随机波动性的价值 - 风险分析:使用基于GARCH的动态条件相关模型
机译:新加坡和U.K的阈值模型。东南亚市场的股票回报波动:泰国和马来西亚股市的研究
机译:在极端条件波动期间,石油期货市场的效率以及对称与非对称GARCH模型的对冲有效性。
机译:使用E-GARCH来分析投资者情绪对股票市场崩溃附近股票回报的影响
机译:对东南亚股票市场的价值风险:随机波动率与GARCH