机译:使用随机GARCH模型对股票收益率的单变量波动进行建模:来自4个亚洲市场的证据
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机译:在单变量和多变量的加速模型上:油价和股票市场返回波动率
机译:博茨瓦纳和纳米比亚股市收益的波动率建模和预测:使用具有不同分布密度的GARCH模型的证据
机译:使用CARR模型和GARCH模型预测股指的波动性:来自中国上海股市的证据
机译:股票市场的风险回报关系:来自新的半参数加粗Garch-in-in-in-model的证据
机译:Markov转换ARMA-GARCH神经网络模型的建模及其在股票收益预测中的应用
机译:使用单变量GARCH模型对股票市场波动进行建模:来自苏丹和埃及的证据