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机译:使用收益率曲线模型测量固定收益投资组合中的风险
Univ Fed Rio Grande do Sul, PPGA, Porto Alegre, RS, Brazil;
Univ Fed Santa Catarina, Dept Econ & Relacoes Int, Florianopolis, SC, Brazil;
Univ Fed Santa Catarina, Dept Econ & Relacoes Int, Florianopolis, SC, Brazil;
Dynamic conditional correlation (DCC); Dynamic factor models; Value-at-risk (VaR); Yield curve;
机译:使用收益率曲线模型测量固定收益投资组合中的风险
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