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Fixed-income portfolio optimization based on dynamic Nelson-Siegel models with macroeconomic factors for the Brazilian yield curve

机译：基于动态Nelson-siegel模型的固定收益投资组合优化与巴西收益率曲线的宏观经济因素

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Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2017.

机译：学位论文（硕士学位）-圣卡塔琳娜州联邦大学社会经济中心，弗洛里亚诺波利斯经济学研究生课程，2017年。

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作者
Schnorrenberger Richard;
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作者单位

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年度 2017
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正文语种 eng
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1. A dynamic Nelson-Siegel model with forward-looking macroeconomic factors for the yield curve in the US [J] . Fernandes Marcelo, Vieira Fausto Journal of Economic Dynamics and Control . 2019,第Sepa期

机译：具有前瞻性宏观经济因素的动态Nelson-Siegel模型，用于美国收益率曲线
2. Do U.S. factors impact the Brazilian yield curve? Evidence from a dynamic factor model [J] . Stona Filipe, Caldeira Joao F. The North American journal of economics and finance . 2019,第APRa期

机译：美国因素会影响巴西的收益率曲线吗？动态因素模型的证据
3. Do U.S. factors impact the Brazilian yield curve? Evidence from a dynamic factor model [J] . Stona Filipe, Caldeira Joao F. The North American journal of economics and finance . 2019,第Apra期

机译：U.S.因素影响巴西产量曲线吗？动态因子模型的证据
4. Multi-level risk-controlled sector optimization of domestic and international fixed-income portfolios including conditional VaR [C] . DVari, R., Sosa, . 2000

机译：包括条件VaR在内的国内外固定收益投资组合的多级风险控制部门优化
5. Essays on yield curve models with Markov switching and macroeconomic fundamentals. [D] . Levant, Jared Marcus Solomon. 2014

机译：关于具有马尔可夫切换和宏观经济基本面的收益率曲线模型的论文。
6. Directional Variance Adjustment: Bias Reduction in Covariance Matrices Based on Factor Analysis with an Application to Portfolio Optimization [O] . Daniel Bartz, Kerr Hatrick, Christian W. Hesse, -1

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7. Measuring the value at risk of fixed-income portfolios using interest rate multi-factor dynamic models [O] . Álvarez Franco, Sara Isabel, Restrepo Tobón, Diego Alexander, Velásquez Giraldo, Mateo 2017

机译：使用利率衡量固定收益投资组合的风险价值多因素动态模型

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