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基于股票投资组合的风险收益模型研究

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文章通过对中国A股市场的股票1998-2011年季度收益率的分析,运用马克维茨模型构建投资组合,然后运用多目标规划方法求解目标问题的满意解,寻求一个可行的投资的比例系数.其中重新审视了收益和风险,即使用ARMA模型来对收益风险进行估计.同时在进行以上分析之前,使用假设检验方法对股票进行筛选.

著录项

来源
《中国市场》|2016年第11期|88-90|共3页
作者
罗圆圆;
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作者单位

广东工业大学管理学院,广东广州 510520;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
投资组合; 风险收益,ARMA模型; 多目标规划;
入库时间 2022-08-18 08:32:19

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