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日内效应、知情交易与市场微观结构——招商银行的例证

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本文通过对Engle和Russell模型的扩展,使用我国沪市A股的高频数据,分析了我国股票的市场微观结构.在我国的股票市场中,股票交易存在明显的日内效应,日内效应的产生主要是因为知情交易者的存在,知情交易者通过影响交易量从而加剧了价格的波动.

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来源
《技术经济》 |2010年第6期|91-95|共5页
作者
周东洲;
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作者单位

华南理工大学,经济与贸易学院,广州,510006;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
市场微观结构; WACD模型; 交易量; 价差;

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