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台湾利率期货和现货价格收益率与溢出效应研究

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摘要

期货市场和现货市场的波动溢出效应是研究利率市场发展的信息流动、风险传递的重要内容.本文主要采用GARCH-M模型对中国台湾期货市场和现货市场的价格收益率和波动性进行研究,发现两个市场波动性之间存在非对称性,期货市场对现货市场存在单向显著溢出效应和重要影响.

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来源
《台湾研究集刊》 |2009年第1期|63-69|共7页
作者
邓晓兰; 马保明;
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作者单位

西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710061;

西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710061;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
波动性; 溢出效应; GARCH-M模型;

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