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近单位根过程脉冲响应函数的置信区间

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摘要

本文提出一个构造近单位根自回归过程脉冲响应函数的置信区间的新方法.新方法首先修正自回归系数估计的偏误,然后利用标准自举方法构造脉冲响应函数的置信区间.蒙特卡罗模拟结果表明在小样本时新方法的表现要明显优于已有的方法.新方法的实际覆盖率能够一致地达到或超过名义置信水平.

著录项

来源
《统计研究》|2012年第1期|19-25|共7页
作者
吴学锋; 张晓峒;
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作者单位

南开大学数量经济研究所;

南开大学数量经济研究所;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
脉冲响应; 置信区间; 自举; 单位根;

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