第二类分数Ornstein-Uhlenbeck过程中参数估计的偏差不等式与Cramér-型中偏差

摘要

本文利用多重Wiener-Ito积分的偏差不等式和中偏差结果,得到第二类分数Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程漂移项系数最小二乘估计量的若干渐近性质,其中包括偏差不等式和Cramér-型的中偏差;同时,给出以上估计量自正则版本的渐近性质,并以此构造漂移项系数的置信区间估计和显著性检验中的拒绝域(第二类错误以指数速度趋于0).