基于马尔科夫模型的金融风险值预测

摘要

风险值的兴起已行之有年,利用常态分配建设之下的风险值模型亦相当多;但模型常因政经趋势的改变而不同,导致风险值评估上的不准确,以致金融事件不断发生.本文将在特定条件下可转换状态的马尔科夫算法与可解释厚尾现象的马尔科夫极值算法理论作为风险值评估时的分配模型.