深圳成分指数收益率与成交量关系的分析——基于分位数回归模型

摘要

本文通过分位数回归的方法来研究从1991年至2017年深圳成分指数收益率与成交量的关系.结果表明:当收益率在分位水平比较高的时候,与成交量的关系呈负相关关系,当收益率在较低分位水平的时候,与成交量的关系呈正相关关系.