成交量

摘要： 1.全国碳市场交易情况全国碳市场的交易量从2022年1月开始下跌,主要原因是2021年12月底为第一个履约期,去年全年交易量集中在12月,2022年1月开始成交量显著减少,企业倾向“储存”配额,但配额价格仍保持高位,可能反映了市场对未来配额收紧的预期。截至3月,全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量18 903×10^(4)t,累计成交额820 847.9万元,全国2022年1季度交易情况如表1所示。

摘要： 本文基于2013—2017年雪球和股吧的论坛发帖数据,从情绪宣泄和信息传递的双重视角考察论坛发帖对股价行为的异质性影响。研究发现:雪球和股吧论坛分别体现为信息传递和情绪宣泄效应,股吧的情绪宣泄角色在我国股票市场处于主导地位。进一步的研究结果表明,熊市中论坛的信息传递效应增强,雪球论坛的作用更加凸显。雪球与股吧论坛之间信息、情绪会互相传导,雪球在其中表现为引领作用;雪球的信息传递效应更持久,而股吧的情绪宣泄效应持续时间更短。论坛发帖情绪在不同板块中对个股收益率的影响大小依次为创业板>中小板>主板。本文用两种论坛的发帖数据对股价的经济后果印证了社交媒体的两种角色,揭示了我国中小投资者的发帖行为及其影响,为投资者决策提供借鉴。

摘要： 2022年1月15日零时,秘鲁B季中北部捕鱼正式结束,配额基本完成,同时,预售也同步完成,可生产鱼粉基本售罄。随即,行业的目光聚焦到2022年A季新季鱼粉的预售之上,且市场询价非常活跃,预售价格逐步抬高,成交量逐步放大。与此同时,国内港口现货到港量阶段性减少,终端饲企陆续节前备货,港口库存量逐渐下降,在外盘坚挺涨价的背景下,持货商销售心态受到支撑,报价坚挺,行情平稳。

摘要： 2月份纸浆市场成交量减价升2022年2月份,纸浆市场价格较上月升高。中国造纸协会纸浆价格定基总指数自2021年12月开始已经连续3个月回升,本月指数回升至128.05,指数比上月上升7.3。本月中国造纸协会纸浆价格总指数环比为106.05,指数比上月减少0.14,价格环比增速放缓。市场总体呈成交量减少、价格升高的局面。

摘要： 1月,市场监测的8种淡水鲜活水产品平均价格环比持平,两种冰冻海产品平均价格环比有所下降。各品种价格等信息如下。鲫鱼平均价格为21.20元/千克,月成交量277.6吨,成交额588.79万元,三项指标环比均持平。乌鳢平均价格继续小幅上涨至31元/千克,环比上涨4.1%。

摘要： 1月份纸浆市场成交量减价升2022年1月中国造纸协会纸浆指数显示,1月份,纸浆市场价格较上月回升。中国造纸协会纸浆价格定基总指数结束了连续8个月的下跌后,本月回升到120.57,指数比上月上升6.86。本月中国造纸协会纸浆价格总指数为106.19,指数比上月升高1.36,总指数自2021年4月以来连续两个月超过100。1月份,纸浆市场出货量继续回落,中国造纸协会纸浆物量定基总指数由上月的53.70回落到44.66,指数下降9.04。

摘要： 2021年11月份纸浆市场成交量增价微降2021年11月份,纸浆市场价格保持回落。中国造纸协会纸浆价格定基总指数在2021年3月达到2018年1月以来的第二个高点135.00之后,价格定基总指数由2021年4月开始回落,已连续回落8个月,本月继续回落到108.47,指数比上月下降1.04。本月中国造纸协会纸浆价格总指数为99.05,指数比上月升高6.25,价格环比指数在7月连续3个月下降后出现反弹,纸浆价格降幅收窄。

摘要： 上海环境能源交易所公布的数据显示,2022年1月21日,全国碳市场碳排放配额(CEA)挂牌协议交易成交量125 t,成交额7182.2元,收盘价57.46元/t,收盘价较前一日下跌0.93%。截至当日,全国碳市场碳排放配额累计成交量1.87亿t,累计成交额80.72亿元。

摘要： 关键提示2022年,新造船市场大概率将延续过去一年的热度。业界需要重点关注两个方面:一是2021年表现相对平淡的油船是否会出现新亮点,气体运输船、箱船能否延续成交热度;二是钢材价格能否回落到更理性的水平,船企的盈利水平能否得到改善。从整体上看,业界对2022年全球新造船市场继续走强的预期较强,原材料和设备价格等影响成本的重大因素将大概率处于相对较高的位置,成交量与价格将维持双升的态势。

摘要： 2022年7月,上海黄金交易所各类合约的成交金额为15,434.60亿元,同比减少0.7%,会员自营和代理业务的交易金额分别为13,511.94亿元和1,922.66亿元。本月黄金成交量为3,686,285.8千克,同比增加32.6%,成交金额13,945.82亿元。

摘要： 期货市场的风险溢价理论认为套期保值者向投机者转让风险溢价，使得期货价格偏离无套利均衡价格。本文对该理论进行了扩展，指出随着套期保值者转让的风险溢价增加，基差绝对值增加，吸引更多投机者进入市场分享“蛋糕”，从而导致成交量增加。对中国商品期货四个代表性品种的检验在很大程度上支持了上述假设。

摘要： 随着"一带一路"规划的陆续出台和实施,"一带一路"主题直接成为股市炒作的热点,"一带一路"概念股应运而生.本文首先攫取该热点话题,从国泰安CSMAR系列研究数据库中获取了沪深两市中61只股票从2014年6月6日至2015年5月22日共236个交易日的收盘价和成交量作为"一带一路"概念股收益率预测的基础数据.同时引入网络大数据——百度指数作为投资者关注的代理指标,以增强对"一带一路"概念股预测的效果.借助大数据理论和数据挖掘方法,即运用5折交叉验证技术,利用线性回归、回归树、神经网络、随机森林和支持向量机等数据挖掘算法验证了投资者关注与"一带一路"概念股平均成交量和收益率的相关关系及其良好的预测效果.

摘要： 建立全国碳交易市场促进节能减排势在必行.本文简单介绍了国内7个省市建立的碳交易市场运行情况及各自的特点.从各个方面分析影响碳市场的因素,重点分析了履约阶段几个市场成交量和碳价格的变化,对履约前后各市场的不同表现从制度上查找原因.分析各种因素的影响作用,提出应对方法.研究表明，虽然影响碳交易市场的因素很多，但起到决定性作用的还是国家应对气候变化政策。政府对碳市场的影响是最重要的。具体表现在4个方面:碳配额的分配制度、总量控制的实施、监测核查的方法、对不履约企业的处罚办法。这些都需要仔细研究碳排放权管理办法和交易规则。企业减排成本对市场的影响是综合性的、中长期的;投机资金对市场的影响一般为短期的。这两种都是市场化的影响，是需要量化分析的。掌握了这些信息，对企业管理碳资产，应对碳交易市场的变化有着积极的作用。

摘要： 股票市场微观主体的交易行为,既是一系列宏观体制环境和市场内部结构交互作用的结果,又是市场功能形成及作片j发挥的必要前提,也是既定市场结构形成及变革的主要源泉。只有从市场微观主体的交易行为入手,才能对我国股市做出有价值的判断和提出有意义的建议,而各种市场微观结构特征变量最能及时反映市场微观主体的交易行为。通常可运用两类市场微观结构特征变量刻画日内交易数据:一是交易发生的时间,二是与时间相关描述交易事件的变量,如成交价、成交量等。在高频金融研究中,前者被看作是点过程,后者被看作是标值。

摘要： 自09年3月27日钢材期货上市以来,短短1年多时间里,随着持仓和成交量的稳步放大、交割的正常进行,对有矿山、运输、建筑、制造、贸易等行业构成的庞大的产业链带来许多深远而又积极的影响,给产业链上下游各企业传统经营目标的设计,经营的理念,经营的方式都带来了许多深刻的变化.

摘要： 有效市场假说是否成立与套利有密切的关系，因此套利是否受到限制成为对众多“异象”争论的焦点。股票市场上的套利者往往是机构投资者，通过分析机构投资者建仓行为的前提、客观原因、主观原因，说明建仓行为对股票套利的影响。需要建立巨大头寸是机构投资者建仓的前提条件，而建仓的主观原因来源于股票套利风险巨大，客观原因来自与股市特殊结构带来的流动性(成交量)风险。套利者(机构投资者)的建仓行为将它所需要的头寸拆散，逐步交易，产生对套利的限制。

摘要： 本文实证分析国债期货市场交易量、持仓量与现货市场市场价格、交易量之间的关系,揭示市场联动的分类投资者行为基础.期现联动或信息传导在期货市场主要体现在交易行为而非持仓行为中;国债期货套保交易与现货市场的密切关联,佐证了国债期货功能的有效发挥;国债期、现货联动和套保功能的发挥主要依托特殊法人实现,它们大多是在交易所和银行间跨市场交易的主体.国债期货市场目前具备进一步服务机构投资者和商业银行的市场空间.不同编码标识下的分类投资者交易行为与现货市场运行之间的关联,为进一步设计市场监测观察指标提供了研究基础.

摘要： 本文实证分析国债期货市场交易量、持仓量与现货市场市场价格、交易量之间的关系,揭示市场联动的分类投资者行为基础.期现联动或信息传导在期货市场主要体现在交易行为而非持仓行为中;国债期货套保交易与现货市场的密切关联,佐证了国债期货功能的有效发挥;国债期、现货联动和套保功能的发挥主要依托特殊法人实现,它们大多是在交易所和银行间跨市场交易的主体.国债期货市场目前具备进一步服务机构投资者和商业银行的市场空间.不同编码标识下的分类投资者交易行为与现货市场运行之间的关联,为进一步设计市场监测观察指标提供了研究基础.

摘要： 本文实证分析国债期货市场交易量、持仓量与现货市场市场价格、交易量之间的关系,揭示市场联动的分类投资者行为基础.期现联动或信息传导在期货市场主要体现在交易行为而非持仓行为中;国债期货套保交易与现货市场的密切关联,佐证了国债期货功能的有效发挥;国债期、现货联动和套保功能的发挥主要依托特殊法人实现,它们大多是在交易所和银行间跨市场交易的主体.国债期货市场目前具备进一步服务机构投资者和商业银行的市场空间.不同编码标识下的分类投资者交易行为与现货市场运行之间的关联,为进一步设计市场监测观察指标提供了研究基础.

摘要： 本文实证分析国债期货市场交易量、持仓量与现货市场市场价格、交易量之间的关系,揭示市场联动的分类投资者行为基础.期现联动或信息传导在期货市场主要体现在交易行为而非持仓行为中;国债期货套保交易与现货市场的密切关联,佐证了国债期货功能的有效发挥;国债期、现货联动和套保功能的发挥主要依托特殊法人实现,它们大多是在交易所和银行间跨市场交易的主体.国债期货市场目前具备进一步服务机构投资者和商业银行的市场空间.不同编码标识下的分类投资者交易行为与现货市场运行之间的关联,为进一步设计市场监测观察指标提供了研究基础.

摘要： 本发明涉及一种基于单位成交量的价格数据表达方法，具体表示为将一定成交量V固定分为N个等额的单位成交量(可设置单位成交量大小)，对每个单位成交量内的交易价格数据，包括起始价、最终价、最低价、最高价和均价进行统计，形成一个新的价格数据组合，最终原先V成交量下的交易价格数据变为N组单位成交量的价格数据，每一组价格均表示该单位成交量下的价格变动情况。新的价格数据实际上隐含了成交量对于价格的影响，因此该价格更加趋近“真实”，量化投资建模时只需对该价格的变化情况进行分析，解决了传统价格和成交量指标难以进行关联分析的问题。

摘要： 本发明提供一种店铺商品的浏览量和成交量监控方法和系统，其中，所述分析方便包括以下步骤：获取店铺中的图像视频；识别图像视频中的客人的身份；获取图像视频中客人在店铺内的停留位置，根据停留位置调用预设的店铺商品陈设模型中的对应位置的商品作为浏览商品，记录浏览商品的被浏览次数作为浏览量；识别客人在店铺柜台的付款行为并记录付款时间，根据付款时间查询出对应的购物清单，从购物清单中获取售出商品的信息，并记录成交量。本发明可以获得商品的浏览量和成交量，为店铺的商品提供更全面的分析数据。

摘要： 本发明公开了一种成交量预测方法、装置、系统与计算机可读存储介质，该方法包括：在检测到预测指令时，获取所述预测指令中的预测时间，并获取所述预测时间对应的当前行情数据；将所述当前行情数据输入预测模型，以得到所述预测时间对应的成交量预测值；本发明通过获取预测时间对应的当前行情数据，并将当前行情数据输入预测模型，以得到预测时间对应的成交量预测值，提高了成交量预测的准确性。

摘要： 本申请公开了一种预测车商成交量的方法，包括：获取N个买方车商中每个车商在第一时间窗口内的交易行为特征数据；根据所述N个买方车商中每个车商在第一时间窗口内的交易行为特征数据，构建M个样本模型，其中，所述M个样本模型中第j个样本模型包括所述第j个样本关联车商在第二时间窗口的交易行为特征数据和所述第j个样本关联车商在第三时间窗口的交易行为特征数据；使用深度学习模型对所述M个样本数据进行训练，获得成交量预测模型；使用所述成交量预测模型对所述第i个车商在未来第四时间窗口内的成交量进行预测。本申请实施例通过构建买方车商的交易行为与其未来短期购买成交量之间的关联，能够对未来一段时间的成交量进行有效预测。

摘要： 本发明为了更好地研究金融时间序列中股市形态意义以及短期趋势预测，提出一种基于成交量指标的金融时间序列Motif模式挖掘方法，转变观察的空间维度来展开股票市场分析，首先对成交量指标进行预处理，选取合适的数据表现方式，其次引入分段折线拟合方法，采取滑动窗口算法将数据以折线形式进行展现，最后将成交量与股价数据进行对应分割，从中发现具有研究意义的量价折线Motif模式，并结合短期趋势聚类的方法进行模式检测。发明人以上海证券交易所和深圳证券交易所的历史数据进行实证分析，结果表明该方法可以突出数据的特点，反应量价关系的隐含信息，解决数据噪声干扰问题。

摘要： 本发明涉及一种预测A股当日成交量的方法，包括如下步骤，设A股日成交量记为A，n天的成交量记为数列{Ai}；设每天的交易时长记为T，将T分为m等份，成交量Ai也相应地分割成m份，记为{Ai，j}，计算一天内m个时间段中每个时间段的成交量在一天中所占的比例；假设当日累计交易时间t，交易量为X(t)，设t含有k个时间段，在前k个时间段内，交易量符合概率分布{Pj}，在第k+1个时间段内，交易量假设为均匀分布，计算X(t)占当天总交易量的比例，从而预测出当日成交量。本发明用历史数据统计出概率分布，再根据当天实时成交量来预测收盘成交量，按照上述预测方法，针对某一A股的当日成交量预测，准确率明显提高。

摘要： 本发明涉及一种基于单位成交量的价格数据表达方法，具体表示为将一定成交量V固定分为N个等额的单位成交量(可设置单位成交量大小)，对每个单位成交量内的交易价格数据，包括起始价、最终价、最低价、最高价和均价进行统计，形成一个新的价格数据组合，最终原先V成交量下的交易价格数据变为N组单位成交量的价格数据，每一组价格均表示该单位成交量下的价格变动情况。新的价格数据实际上隐含了成交量对于价格的影响，因此该价格更加趋近“真实”，量化投资建模时只需对该价格的变化情况进行分析，解决了传统价格和成交量指标难以进行关联分析的问题。

摘要： 本发明公开了一种股票历史K线价格与成交量合并成图的方法，包括如下步骤：(1)接收终端请求，获取股票代码和指定日期范围；(2)根据所述股票代码和指定日期范围，获取对应历史K线数据，包括每日的开盘价、收盘价、最高价、最低价和成交量；(3)遍历所有的历史K线数据中的成交量，获取最大的成交量V

摘要： 本发明公开了一种基于成交量的交易策略修正的装置，属于证券期货类数据统计技术领域，包括交易处理机构、修正模块和计数模块、预期值输出模块，所述交易处理机构包括第一行情采集单元、锁定终端、第二行情采集单元、量堆分析模块、匹对分析处理模块、买入模块、卖出判断模块、卖出模块，所述修正模块将纠偏信号发送至所述匹对分析处理模块和所述计数模块；所述计数模块接收所述卖出模块提供的卖出交易操作信息；预期值输出模块接收所述信号频率采样曲线信息，并输出所述信号频率采样曲线信息，以供投资者参考。本发明达到了能够为投资者提供简单易懂的股票交易策略，为投资者推荐适合投资的目标股票的技术效果。

摘要： 本发明公开了一种成交量预测方法、装置、终端及计算机可读存储介质。成交量预测方法包括步骤：获取目标地区多个预设时间段内的历史成交量，并将各预设时间段内的历史成交量作为目标变量；获取每个预设时间段之前预设时长内的相关数据作为与每个目标变量对应的训练数据；利用预设训练方式根据目标变量和对应的训练数据进行训练得到成交量预测模型；获取目标时刻之前目标地区预设时长内的相关数据，并代入成交量预测模型得到目标时刻目标地区的成交量。如此，先通过机器学习得到成交量预测模型，相关数据可直接从数据库或相关管理单位获得，预测过程由成交量预测模型执行，从而可以准确地预测房屋成交量，而且可有提升预测房屋成交量的效率。