修正后的KMV模型对我国上市公司信用风险度量的适用性分析

卢宇荣; 谌紫娟

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修正后的KMV模型对我国上市公司信用风险度量的适用性分析

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信用风险已成为当今金融市场的重要风险之一.本文试图通过修正KMV模型使之更适用于我国上市公司信用风险度量.通过实证研究对其结果加以分析表明,修正后的KMV模型由于数据采集相对容易,计算操作简便,比较适合目前我国的信用风险管理水平,可用于对我国上市公司信用风险的度量,在我国信用风险管理领域有着广阔的发展空间.

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来源
《金融教育研究》|2011年第1期|68-73|共6页
作者
卢宇荣; 谌紫娟;
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作者单位

江西师范大学财政金融学院,江西南昌,330022;

江西师范大学财政金融学院,江西南昌,330022;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
上市公司; 信用风险; 信用风险度量; KMV模型理论; 修正后的KMV模型; 违约距离;

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