信用风险度量

摘要： 本文基于KMV模型,选取N城商行8家代表性客户作为实验组,16家不同行业、不同经营状况的上市公司作为对比组,进行信用风险度量实证研究,并提出N城商行完善授信管理的政策建议。实证结果表明:KMV模型能有效度量不同行业上市公司违约风险,该模型适用于N城商行的信用风险度量;行业景气度高、资产规模较大的公司违约距离一般较大,发生信用风险的可能性更低,N城商行可根据行业特点对客户企业进行授信管理。

摘要： 本文主要研究KMV模型的改进问题,使其能够更准确有效地预测软件和信息技术服务业上市公司的违约风险.对违约点重新设定,采用动态粒子群算法,对权重和学习因子做线性变化策略,将其转化为求解标记*ST、ST和未被标记公司之间违约距离差距的最大值问题,来找到违约点的最优系数组合,实现对上市公司的信用风险度量与评估.

摘要： 经营商业银行属于追求经济利润的行为,该进程面临系统性风险、竞争风险,信用风险等诸多风险.其中,信用风险是各个商业银行所面临的主要风险,能否正确识别各个贷款企业的信用风险水平是经营银行的关键.为了更好的处理风险问题,种类繁多的风险度量模型正在不断被提出.由于商业银行面临风险的不同复杂度,本文重点研究影响企业信用状况的因素,并建立了系统的模型.

摘要： 在我国市场经济不断发展中,经济主体具有多元化、复杂化的特征,在此种背景之下,经济主体在经济活动中会面临更多的信用风险问题.我国信用风险问题逐渐受到政府部门、金融机构的关注,分析宏观经济环境与信用风险度量以及管理等工作,对于我国经济发展具有重要的作用.

摘要： 本文以制造业上市企业为例,选取了ST企业和非ST企业共30家作为样本数据进行KMV模型实证分析,结果显示该模型能够很好地度量了ST企业和非ST企业的信用风险水平,ST企业和非ST企业的违约距离和预期违约概率差异较为显著,符合现实情况。其中,ST企业的违约距离的均值为-0.485854721,非ST企业的违约距离的均值为1.276797514;ST企业的违约概率波动幅度较大,违约概率最小值为0.205345554,最大值为0.999423641,而非ST企业的违约概率波动较小,违约概率最小值为0.015326951,最大值为0.210425864。

摘要： 典当公司作为专门从事发放抵押、质押贷款,以现金货币借贷为主要服务业务并兼任从事抵押商品出售市场的中介组织,是一种非典型的金融机构。当前,典当公司在以互联网金融为代表的小额借贷市场严峻的竞争局面下,为借款人给出接近甚至超出抵押、质押物价值的额度的借款额度,并降低所收的息费率,以此保住自己的市场份额。但这些营销手段大大提高了典当公司所面临的信用风险,也使典当公司对信用风险施行有效的度量和监控的需求更为迫切。本文通过一家较为典型的典当公司(A公司)信用风险度量模型构建的案例,结合典当公司的业务特点、需求和具体案例公司的样本,建立了信用风险度量的逻辑回归模型,并通过交叉验证和实践运用,得到了使用有效的评价。该研究结果可为提供借贷金融服务的典当行业,建立有效的信用风险度量方法提供一定的参考,模型选取的参数可为提供第三方征信服务的公司提供借鉴。

摘要： 信用风险是指由发行人或者交易对手信用质量变化引起的违约风险，广泛存在于众多行业、企业中。对信用风险的度量非常重要，诸如信用风险敞口、违约率、违约损失率、在险值等指标都被用来反映信用风险的水平，并且已经研发出了较多的工具和方法.本文针对信用风险度量中重要的违约率计算问题,介绍了CPV模型特点及其应用.CPV模型基于宏观经济变量的变化情况来度量违约率,本文采用2009年-2012年宏观经济数据进行实证分析,通过筛选出有代表性的宏观经济指数和因子,建立不良贷款率的度量模型.

摘要： 本发明公开了一种基于信用主体关联强度的信用风险传递方法，包括，利用信用知识图谱技术构建信用主体间信用关系网；根据蚁狮算法寻找一个或多个最有影响力的结点作为关键点，构造信用主体基于关联强度的信用传递路径；当所述信用主体发生变化时，则通过深度优先算法查找所述信用传递路径，并计算相关结点受当前主体的影响程度；利用不相关度策略计算得到叠加后的影响度，获得多条重要的关键路径，构建有向无循环图；基于所述有向无循环图，启发式方法优化信用传递时间，将信用风险逐级传递下去，降低信用风险对相关机构的影响度，本发明将信用风险逐级传递下去，降低信用风险对相关机构的影响度。

摘要： 本申请提供了一种信用风险评价系统以及信用风险评价方法，包括：确定模块，用于构建评价指标体系，并确定所述评价指标体系中各个评价指标的指标权重；所述指标评价体系中包括多个评价指标；获取模块，用于获取待评价平台在所述各个评价指标下的指标值；生成模块，用于根据所述待评价平台在各个评价指标下的指标值以及所述指标权重，确定所述待评价平台的评价指标下在所述评价指标体系下的评估得分；评价模块，用于根据所述待评价平台的评价指标下在所述评价指标体系下的评估得分，确定所述待评价平台的信用风险结果。本申请能够较为客观、准确的对p2p网络借贷平台的信用风险进行评估。

摘要： 本发明公开了一种用户的风险信用分的计算方法、信用风险评估方法及系统，计算方法包括：S1、获取每个用户的社交通信数据；S2、对社交通信数据进行预处理；S3、统计每个主动用户与相应的被动用户之间的第一通信分量、第二通信分量和第三通信分量；S4、得到每个主动用户的第一亲密度；得到每个主动用户的第二亲密度；得到每个主动用户的第三亲密度；S5、得到每个主动用户与相应的被动用户的综合联系亲密度；S6、根据综合联系亲密度以及相应的被动用户的风险信用信息计算每个主动用户的风险信用分。本发明能够得到主动用户的风险信用分，通过该风险信用分能够帮助金融机构有效识别团伙欺诈风险，降低资产损失。

摘要： 本发明提供一种公共信用领域企业信用风险评估方法，其可以基于企业的在公共信用领域的历史数据，构建企业信用评价模型，分析得到企业在公共信用领域中的信用风险评估结果。本发明技术方案中，基于企业在公共信用领域内历史数据作为基础样本数据，对企业的公共信用领域内历史数据中的数值型特征变量、非数值型特征变量分别进行变量分箱处理后，进行变量筛选操作，然后基于预测性的数学模型：逻辑回归模型进行回归拟合，建立了用于评估企业严重失信风险的概率；最后建立公共信用领域企业信用风险评分卡对企业的信用风险进行评估。

摘要： 本发明公开了一种基于信用主体关联强度的信用风险传递方法，包括，利用信用知识图谱技术构建信用主体间信用关系网；根据蚁狮算法寻找一个或多个最有影响力的结点作为关键点，构造信用主体基于关联强度的信用传递路径；当所述信用主体发生变化时，则通过深度优先算法查找所述信用传递路径，并计算相关结点受当前主体的影响程度；利用不相关度策略计算得到叠加后的影响度，获得多条重要的关键路径，构建有向无循环图；基于所述有向无循环图，启发式方法优化信用传递时间，将信用风险逐级传递下去，降低信用风险对相关机构的影响度。本发明将信用风险逐级传递下去，降低信用风险对相关机构的影响度。

摘要： 本发明公开了一种利于信用租赁的个人信用风险评估方法，其特征在于：其步骤如下：步骤一：数据收集，本方法收集到的数据为客户的行为数据为主：包括：申请、放款、还款、黑名单、涉法信息等维度信息；步骤二：数据处理，把客户的行为数据转换成可以量化的风险信息；步骤三：不同模块风险值汇总，取每个模块最大值为合并后的风险值；步骤四：最后激活函数校验，最后再经过涉法信息、黑名单，做一个策略上的调整；步骤五：根据最终得分，评定等级，量化客户风险等级。该利于信用租赁的个人信用风险评估方法，在无标签的情况下，通过仅有客户的行为数据，对客户进行信用风险评估，直接采用最大风险点维度的分值为个人信用评分的方法。

摘要： 本发明涉及信用风险管理领域。一种基于个人信用报告生成信用风险指数的方法，将单一信贷产品的逾期还款记录分为不同等级后转化为一个马尔科夫链数学模型并计算其转移状态矩阵，通过转移状态矩阵的回溯运算得到期末单一信贷产品的逾期等级指数的数学期望，根据借贷人的资产配比得到该借款人的综合风险指数。基于个人信用报告生成信用风险指数的方法克服了以往单一考虑信用违约的做法，最大限度的利用了信用记录中的还款信息，构建了一个体现信用风险的综合指数。该指数不仅可以作为个人信用风险的度量，还可以广泛的应用在客户市场细分或者信用风险建模中的一个重要输入变量。

摘要： 本发明涉及数据分析技术领域，且公开了基于市场大数据及交易双方信用风险的综合风险预警系统，包括身份认证单元、交易请求单元、信息获取单元、风险评估单元和预警提示单元，身份认证单元连接至交易请求单元，交易请求单元连接至信息获取单元。该基于市场大数据及交易双方信用风险的综合风险预警系统，获取账号交易双方的信息数据和交易内容，以及用户的资金往来途径，以及实时的位置信息，风险评估单元根据交易双方账号的信息，判断其是否存在频繁的异常交易，并对可能出现异常的账号位置进行追踪，发现交易接受方出现交易风险时，通过预警提示单元向交易支出方发出提示信息，并将交易接受方的账号信息进行标记，报告至风险总控平台。

摘要： 本申请实施例公开了一种经营风险及信用风险评估方法、装置及计算机存储介质，用于提高经营风险和信用风险评估的效率以及提高风险评估结果的准确性。本申请实施例包括：风险评估装置根据税务数据样本构建经营风险评分模型和信用风险评分模型，并使用经营风险评分模型计算经营风险评分，根据信用风险评分模型计算信用风险评分，根据经营风险评分和信用风险评分执行对融资请求方的融资请求的处理操作，因此，经营风险和信用风险的评估不再需要依靠人工进行实地的现场调查，相比于人工线下的深入调查分析来确定经营风险和信用风险，可以提高风险评估的工作效率，同时也避免了风险评估掺杂人为的主观因素，可以提高风险评估结果的准确性。

摘要： 一种以即时反馈和交互方式进行信用风险评级和风险预警的方法和系统，该系统包括：数据清洗器、系统业务功能处理主机，应用服务器及用户终端，用于完成原始数据的清洗，提高数据质量、接收数据进行初步计算、对初始计算结果进行修正和确认等信息的反馈等工作，最终实现全面、快速、准确、灵活地进行信用风险评级和风险预警，多渠道接收和反馈评级预警信息及评级结果的动态更新等功能。该系统在有效整合大量银行内外部信息的基础上可以在短时间内完成对大型银行所有客户及债项的风险评级，工作效率比现有的评级系统提高了近40倍，且通过及时反馈和人机交互的方式实现了风险评级结果的动态更新。