同业拆借利率的单因素利率期限结构模型的广义矩估计

国常宁

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主要针对现代利率期限结构的动态模型进行定量地实证研究,采用了7天期银行间同业拆借利率数据,通过广义矩估计方法估计了8个单因素利率期限结构模型并进行了相应分析.综合看,可得出结论即CIR模型较CKLS模型能更好地解释中国银行间同业拆借市场的利率行为.同时实证结果还显示银行间同业拆借利率的均值回复效应较显著.

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来源
《总裁》 |2009年第11期|54-55|共2页
作者
国常宁;
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作者单位

福建工程学院经济管理系,福建,福州,350108;

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正文语种 chi
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关键词
利率期限结构 ; 同业拆借利率 ; 广义矩估计 ;

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