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刘睿智; 周勇;
机译:台湾股票市场中市场订单的流动性成本:基于以订单驱动的基于代理的人工股票市场的研究
机译:现货市场修正,现货煤炭市场流动性低迷掉期交易减少
机译:流动性和股票收益:使用新的流动性代理从纯粹的订单驱动市场得出的证据
机译:基于订单驱动代理的人工股票市场分析台湾股票市场中市场订单的流动性成本
机译:隐藏的流动性,市场质量和订单提交策略
机译:交换流动性假设:延迟贴现货币和与自身相关的非货币奖励
机译:我们在限价订单簿中开发了冰山订单执行的顺序交易模型。 Iceberg-trader可以自由地揭露他的交易意图,或者(部分)屏蔽其他市场参与者的真实订单规模。订单暴露最终会导致市场反应激烈(“市场影响”),导致交易成本上升。另一方面,冰山交易员在隐藏他的意图时面临优先权损失,因为大多数电子限价订单都会惩罚隐藏流动性的使用。因此,冰山商人面临着找到正确权衡的问题。我们的模型为限额订单市场中的冰山交易者提供了最佳的风险敞口策略。特别是,我们提供了一系列分析性陈述,这些陈述与最近关于交易者暴露策略决定因素的实证研究结果一致。在此框架下,我们还研究了市场影响以及限价订单的市场影响。我们为来自美国标准普尔500指数的一系列高科技股票提供最佳曝光配置文件,以及它们如何随着本书的规模扩展。我们最终根据极限订单测试了冰山的表现,发现冰山订单可以显着提升贸易业绩高达60%。
机译:石油交易的新时代:现货油,现货相关合约和期货市场
机译:订购例如STOP订单是股票市场的传递方法,包括选择性地将订单和规则发送到订单管理应用程序,将规则应用到订单管理应用程序以及通过服务器将结果发送到股票市场
机译:一种改进机器和系统的方法和系统,以自动执行分布式分类帐和现货市场和期货市场的其他交易,能源,计算机,存储和其他资源
机译:利用现货市场和衍生市场技术分配资源的系统和方法
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