声明
第一章 绪论
1.1研究背景与意义
1.2订单簿建模的探索
1.3研究问题的提出
1.4研究方法
1.5研究思路与本文框架
第二章 计算实验与订单簿市场建模发展动态综述
2.1引言
2.2基于计算实验的个体建模研究
2.3基于计算实验的市场交易机制建模研究8
2.4基于计算实验的模型校准研究
2.5基于计算实验的订单簿市场建模研究
2.6本章小结
第三章 异质信念、适应性资产配置与多资产订单簿共性
3.1引言
3.2计算实验多资产订单簿建模
3.3市场价格动态、市场波动与格式化特征
3.4订单簿市场中的共性效应分析
3.5本章小结
第四章 适应性资产配置下的处置效应行为建模与股票市场质量研究
4.1引言
4.2投资者处置效应的计算实验模型设计
4.3投资者处置效应的计算实验模型校准
4.4投资者处置效应对股票市场质量影响分析
4.5处置效应对投资者下单行为影响分析
4.6本章小结
第五章 股指期货投资者行为建模与期现跨市场质量影响研究
5.1引言
5.2计算实验期现跨市场模型设计
5.3计算实验期现跨市场基准模型校准
5.4不同风险情景下的期现跨市场质量分析
5.5本章小结
第六章 总结与展望
6.1主要结论
6.2本文创新点
6.3未来研究方向
参考文献
发表论文与参加科研情况说明
附录
致谢
天津大学;
