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随机波动率模型下的欧式期权定价

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研究随机波动率模型下欧式期权的定价,运动△对冲建立偏微分方程方法以及在ρ=0时利用鞅方法最终给出随机波动率模型下欧式期权定价公式.

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来源
《哈尔滨师范大学自然科学学报》 |2015年第3期|38-41|共4页
作者
姜迪; 王玉文;
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作者单位

哈尔滨师范大学;

哈尔滨师范大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;
关键词
随机波动率; 欧式期权定价; 偏微分方法; 鞅方法;

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