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随机波动率模型中应用鞅方法定价具有不同借贷利率的欧式期权

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摘要

Black-Scholes期权定价模型的一般衍生证券的推广是当代金融经济学的重要问题.本文针随机波动率模型下期权定价的鞅方法,得出了欧式期权价格的解析解,推广了B-S模型.

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来源
《黑龙江科技信息》|2011年第14期|13838|共2页
作者
霍慧东; 孔繁亮;
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作者单位

哈尔滨理工大学应用数学系,黑龙江,哈尔滨,150000;

哈尔滨理工大学应用数学系,黑龙江,哈尔滨,150000;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
随机波动率; 等价鞅; 期权定价; 解析解;

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