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论我国货币政策的传导机制——基于SVAR模型的实证检验

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采用2000年1季度-2008年4季度的季度数据,通过构建一个四变量的SVAR(3)模型,以检验我国货币政策传导的实际效应.实证结果表明,我国主要是通过信贷渠道的传导途径来影响实体经济的,但信贷渠道对实体经济的冲击过于猛烈,不适合作为货币政策的中介指标.

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来源
《现代商贸工业》 |2009年第23期|18-19|共2页
作者
张建宇; 肖祖星;
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作者单位

广东商学院,广东,广州,510320;

广东商学院,广东,广州,510320;

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正文语种 chi
中图分类货币;
关键词
货币政策; 信贷渠道; 传导效应; SVAR模型;

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