关于一维布朗运动的若干分布

摘要

设B={B(t),0≤t<∞}是一维标准布朗运动。对任意t≥0,令M(t)=0≤S≤tB(S),τ_t=min{S:0≤S≤t,B(S)=M(t)}。本文利用(B(t),M(t))的联合分布,求得了τ_t、(τ_t,B(τ_t))的分布。