A continuous non-Brownian motion martingale with Brownian motion marginal distributions

Albin JMP

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A continuous non-Brownian motion martingale with Brownian motion marginal distributions

机译：具有布朗运动边际分布的连续非布朗运动mar

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We construct a continuous martingale that hits the same univariate marginal distributions its Brownian motion, but that is not Brownian motion.

机译：我们构造了一个连续mar，其布朗运动命中相同的单变量边际分布，但不是布朗运动。

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来源
《Statistics & Probability Letters》 |2008年第6期|共5页
作者
Albin JMP;
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作者单位

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收录信息
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类概率论（几率论、或然率论）;
关键词
Brownian motion; diffusion process; martingale; martingale problem;

机译：布朗运动;扩散过程;mart;问题;

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