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常利率因素下的双险种风险模型

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本文引入了一类常利率因素下的双险种风险模型,就不带干扰和带干扰两个方面进行讨论,给出了破产概率ψ(u)的显式表达式和Ludberg上界.

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来源
《数学理论与应用》 |2008年第1期|101-106|共6页
作者
李静霞; 王永茂; 孟海涛;
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作者单位

北京市丰台职工大学,北京,100073;

燕山大学理学院,秦皇岛,066044;

天津大学管理学院工程管理系,天津,300072;

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正文语种 chi
中图分类数学;
关键词
风险过程; 破产概率; 利率; 干扰;

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